Bir piyasadaki mevcut trendi belirlemek ve olası trend değişimlerini tespit etmek için yaygın olarak kullanılan göstergeye parabolik SAR göstergesi denir. Parabolik SAR, göreceli güç endeksi (RSI) göstergesinin de yaratıcısı olan teknik analist J. Wells Wilder tarafından 1970'li yılların sonunda geliştirilmiştir. Tıpkı hareketli ortalama (MA) göstergesi gibi parabolik SAR da trendi izleyen ve bu nedenle gecikmeli bir göstergedir.
Gösterge ismindeki SAR, ingilizce "stop and reverse"ün kısaltmasıdır ve "dur ve tersine dön" anlamına gelir. Parabolik SAR, bir piyasanın yatırımcılarını mevcut durumda hangi trendin geçerli olduğu hakkında bilgilendirdiği gibi, bu trendlerin olası değişimlerine ilişkin sinyaller de verir.
Parabolik SAR nasıl hesaplanır?
Parabolik SAR göstergesi, grafiğe yansıtılan noktalardan oluşur. Bu noktaların her biri, bir SAR değerini ifade eder. Noktaların birleşimi ise bir parabol oluşturur.
SAR değeri, yükseliş ve düşüş trendlerinde farklı olarak hesaplanır. Hesaplamaya geçmeden önce, göstergede kullanılan unsurlara göz atalım.
Bir trend dahilindeki en yüksek pik ve en düşük dip fiyat, göstergede "ekstrem noktalar (EP)" olarak adlandırılır ve kullanılır. Bunun yanı sıra hesaplamaya "yükseliş faktörü (AF)" de dahil edilir. Yükseliş faktörü 0,02 olarak başlar ve yükseliş trendlerinde yeni bir pik görülmesi, düşüş trendlerinde ise yeni bir dip görülmesi halinde 0,02 puan artar. AF, genellikle en fazla 0,20 puana kadar yükseltilir.
SAR değerinin yükseliş trendlerinde hesaplanışı şöyledir:
"Bir önceki SAR değeri + AF x (Bir önceki EP-Bir önceki SAR değeri)"
SAR değeri, düşüş trendlerinde ise şöyle hesaplanır:
"Bir önceki SAR değeri-AFx(Bir önceki SAR-Bir önceki EP)"
Bazı yatırımcılar, ilk hesaplamada bir önceki SAR değeri yerine neyin kullanıldığını merak edebilir. Göstergenin yaratıcısı Wilder, ilk hesaplamada bir önceki SAR değeri yerine trend değişimden önceki son EP'nin kullanılabileceğini açıklamıştır.
Hesaplanan bu SAR değerleri, daha sonra yükseliş trendlerinde fiyatın altında, düşüş trendlerinde ise fiyatın üstünde grafiğe yansıtılır.
Göstergenin hassasiyetini artırmak isteyen bazı analistler, yükselen faktörü 0,2'nin üzerine yükselterek kullanabilmektedir. Gösterge, bu durumda daha çok trend değişimi sinyali verecektir.
Parabolik SAR göstergesi nasıl yorumlanır?
Gösterge, noktaların fiyatın bir tarafından diğer tarafına yer değiştirmesiyle sinyaller verir. SAR noktalarının fiyatın üstünde ilerlerken altına geçmesi yatırımcılara alım sinyali verirken, altından üstüne geçmesi ise satış sinyali verir.
SAR göstergesinin fiyatın altına geçtiği an, uygun bir giriş noktasıdır ve yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatıp uzun pozisyon alması uygundur. SAR göstergesinin tam tersine fiyatın üstüne geçtiği noktalar ise uygun çıkış noktalarıdır ve yatırımcılara uzun pozisyonlarını kapatmaları için sinyal verir.
Yatırımcılar, bu göstergeyi fiyatı izleyen bir tür stop loss olan trailing stop loss emirlerinde de kullanır. Trailing stop loss, spot fiyat ile birlikte stop loss fiyatının da yükseldiği bir piyasa emridir ve fiyat yönü değiştiğinde devreye girer. Trend değişimini belirleyen parabolik SAR göstergesi de trailing stop loss fiyatının belirlenmesinde kullanılabilir.
İlginizi çekebilir: Kripto para borsalarında hangi emirler kullanılır?
Göstergenin hangi durumlarda kullanımı uygundur?
Parabolik SAR, trendi izleyen bir göstergedir. Bu nedenle piyasada belirli bir trendin görüldüğü zamanlarda kullanımı uygundur. Gösterge, konsolidasyon dönemleri için kullanıldığında birçok yanlış sinyal verebilir ve yatırımcıları yanıltabilir.
Piyasanın çok hızlı yükselip düştüğü dönemlerde de gösterge, yanlış sinyaller verebilir. Parabolik SAR, bu nedenle fiyatın görece daha yavaş değişim gösterdiği durumlarda kullanıma uygundur.
Diğer yandan yukarıda belirtilen yöntem ile hassassiyetin artırılması, göstergenin yanlış sinyal verme ihtimalini de artıracaktır.
Parabolik SAR hesaplamasına işlem hacmi dahil edilmediğinden dolayı, gösterge trendin gücü hakkında fikir vermez. Bu nedenle göstergenin trend gücünü hesaplayan ortalama yönsel endeks (ADX), göreceli güç endeksi (RSI) veya hareketli ortalama (MA) gibi diğer göstergeler ile kullanılması tavsiye edilir.
Bunlar da ilginizi çekebilir:
Hatırlatma: Hiçbir teknik gösterge tek başına fiyat tahmini yapmak için yeterli değildir. Hemen her indikatör verisinde olduğu gibi, parabolik SAR göstergesi de diğer piyasa verileriyle birlikte kullanıldığında anlam ifade eder.
SORUMLULUK REDDİ: Burada yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Piyasaları iyice araştırmadan, farklı çevrelerden yorum almadan kesinlikle işlem yapmayın. Güvendiğiniz yatırımcıların yorumlarını okuyun, fikirlerine danışın. Her yatırım işleminin risk içerdiğini unutmayın. Herhangi bir işlem yaparken kendi kararınızı kendiniz verin. Cointelegraph, yatırım ürün ya da hizmetlerinden doğan veya doğduğu iddia edilen hiçbir zarar veya kayıptan dolaylı ya da doğrudan sorumlu kabul edilemez.