Parabolik SAR nedir ve kripto işlemlerinde nasıl kullanılır?

Önemli çıkarımlar

• Parabolik SAR, yatırımcıların bir fiyat grafiğine noktalar yerleştirerek potansiyel trend dönüşlerini belirlemelerine yardımcı olur ve diğer katmanlar veya göstergelerle birleştirildiğinde etkili sonucu verir.
• J. Welles Wilder Jr. tarafından 1978 yılında tasarlanmıştır ve teknik analizde temel bir unsur olmaya devam etmektedir.
• Yer paylaşımı özellikle trend piyasalarda kullanışlıdır ancak dalgalı koşullarda yanlış sinyaller verebilir.
• Hızlanma faktörünün (AF) ayarlanması, yatırımcıların parabolik SAR'ı kendi işlem tarzlarına göre uyarlamalarına olanak tanır.

Parabolik SAR, yatırımcıların bir grafiğe fiyatın üstünde veya altında noktalar yerleştirerek potansiyel trend dönüşlerini belirlemelerine yardımcı olur.

“Durdur ve tersine çevir” ifadesinin kısaltması olan parabolik SAR, bir varlığın trendinin tersine dönme olasılığının bulunduğu noktayı işaret etmek üzere tasarlanmıştır. Yatırımcılar noktaları takip ederek bir işleme ne zaman gireceklerini veya işlemden ne zaman çıkacaklarını belirleyebilir, trendleri takip etmelerine ve potansiyel kayıplardan kaçınmalarına yardımcı olabilir.

Parabolik SAR gibi alım satım araçları, piyasanın hareketlerini anlamlandırmak için gereklidir. RSI ve MACD gibi göstergeler, trendleri veya momentum değişimlerini tespit etmeye yardımcı olmak için fiyat verilerini analiz ederken, hareketli ortalamalar ve Bollinger Bantları gibi kaplamalar, önemli seviyeleri veya kalıpları vurgulamak için doğrudan fiyat grafiğine çizilir. 

Parabolik SAR, doğrudan grafik üzerinde çizildiği ve alım satım kararlarını yönlendirmek için görsel sinyaller sağladığı için kaplama kategorisine girer.

J. Welles Wilder Jr. tarafından 1978 yılında geliştirilen parabolik SAR, New Concepts in Technical Trading Systems adlı kitabında tanıtılmıştır. O zamandan bu yana, kripto da dahil olmak üzere çeşitli piyasalarda yaygın olarak kullanılan teknik analizde temel bir unsur haline geldi.

Hisse senedi piyasalarında parabolik SAR kullanımı

Parabolik SAR (durdur ve tersine çevir) borsada alım satım işlemlerinde popüler bir araçtır, ancak kripto piyasalarında da kullanılmaktadır. Bunu borsa bağlamında anlamak faydalıdır ve aşağıda yer alan kripto para piyasası açıklaması için bir temel oluşturur.

Parabolik SAR, yatırımcıların bir fiyat grafiğine SAR adı verilen noktalar yerleştirerek potansiyel trend dönüşlerini tespit etmelerine yardımcı olur. Bu noktalar çok önemlidir çünkü size alım mı yoksa satım mı yapmanız gerektiğini söylerler. Noktalar fiyatın altında olduğunda, bu bir yükseliş sinyalidir ve piyasanın yükselebileceğini gösterir. Noktalar yukarıdaysa düşüş sinyalidir ve piyasanın düşebileceğini gösterir.

Bu, noktaların örnek bir AAPL hisse senedi grafiğine nasıl yerleştirildiğini gözlemleyerek görselleştirilebilir.

Noktalar fiyatla birlikte hareket eder ve iki temel unsur kullanılarak hesaplanır: 

• Hızlanma faktörü (AF)
• Uç nokta (EP). 

Uç nokta (EP), mevcut trend içinde yeni bir yüksek veya düşük seviyeye ulaşıldığında güncellenir. Bu, parabolik SAR'ın grafikte bir sonraki noktanın nereye yerleştirileceğini belirlemeye yardımcı olmak için her zaman en uç fiyatı kullanmasını sağlar. EP, parabolik SAR noktalarının fiyata ne kadar hızlı yaklaştığını kontrol eden hızlanma faktörünü (AF) etkiler. 

Trend güçlendikçe ve fiyat yeni uç noktalara ulaşmaya devam ettikçe, AF artar ve noktaların fiyata yaklaşmasına neden olur. Bu süreç, parabolik SAR'ın potansiyel trend dönüşlerine daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olarak trend değiştiğinde “dur ve tersine çevir” davranışına yol açar.

Mantığa aykırı gibi görünse de, hızlı fiyat artışları bazen bir trendin tükenmekte veya aşırı genişlemekte olduğunu gösterebilir. Ayrıca, hızlı fiyat hareketleri genellikle daha yüksek volatilite ile birlikte gelir ve bu da ani yön değişikliklerine yol açabilir. Parabolik SAR, yatırımcıların pozisyonlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için bu koşullara uyum sağlar.

Diyelim ki şu anda yükseliş trendinde olan bir hisse senedinde işlem yapıyorsunuz. Parabolik SAR, fiyatın altına noktalar yerleştirerek yükseliş trendinin hala devam ettiğini gösteriyor:

• 1. Gün: Hisse senedi fiyatı 100$'lık yeni bir zirveye ulaşır. Parabolik SAR, uç noktayı (EP) 100$ olarak günceller. Noktalar, trendin istikrarlı olduğunu gösteren ılımlı bir hızlanma faktörü (AF) ile fiyatın biraz altında çizilir.
• 2. Gün: Fiyat yükselmeye devam eder ve 105$'a ulaşarak yeni bir zirve yapar. EP 105$ olarak güncellenir ve AF hafifçe artarak noktaları fiyata yaklaştırır.
• 3. Gün: Trend daha da güçlenir ve fiyat 110$'a sıçrar. EP şimdi 110 $ ve AF daha da artarak noktaların fiyata daha da yaklaşmasını sağlıyor.
• 4. Gün: Fiyat 115 $'a ulaşır ancak daha sonra aniden 108 $'a geri çekilir. Artan AF nedeniyle noktalar yakınlaştığından, parabolik SAR artık fiyata daha yakın ve fiyat düşmeye devam ederse yakında bunun üzerine çıkabilir. Bu, potansiyel bir trend dönüşüne işaret edecektir.

Bu örnekte, hisse senedi fiyatı yeni zirvelere ulaşmaya devam ettikçe EP güncellendi ve bu da AF'nin artmasına neden oldu. Bu, parabolik SAR noktalarının fiyata yaklaşmasını sağlayarak göstergenin herhangi bir potansiyel tersine dönüşe daha hızlı tepki vermesine olanak tanıdı. Fiyat nihayet geri çekildiğinde, parabolik SAR “durmaya ve tersine dönmeye” hazırdı, yükseliş trendinin sona eriyor olabileceği ve pozisyondan çıkmayı düşünmenin zamanının gelmiş olabileceği sinyalini verdi.

Matematikle uğraşmak isteyenler için formüle daha sonra göz atacağız.

Biliyor muydunuz? Alexander Elder, parabolik SAR'ın tanınmış bir savunucusudur. Saygın bir tüccar ve yazar olan Elder, kitaplarında ve işlem seminerlerinde parabolik SAR da dahil olmak üzere Wilder'ın göstergelerinin kullanımını sık sık tartışmış ve savunmuştur. 

Kripto işlemlerinde parabolik SAR kullanımı

Kripto işlemlerinde parabolik SAR'ı uygulamak oldukça basittir ve iyi bilinen bir kripto işlem platformunun yardımıyla kısa bir öğretici garanti eder. 

1. Grafiğinize parabolik SAR ekleme

Tercih ettiğiniz işlem platformunu açın (bu durumda Bybit) ve analiz etmek istediğiniz kripto para çiftini seçin. Genellikle “Göstergeler” bölümünün altında bulunan parabolik SAR katmanını bulun. Bunu grafiğinize uygulayın. Fiyat mumlarının üstünde ya da altında bir dizi noktanın belirdiğini göreceksiniz.

2. Alım ve satım sinyallerini yorumlama

Ardından, yer paylaşımının kullanıcıya alış ve satış sinyallerini nasıl ilettiğini bulmak önemlidir. 

Alış sinyali: Noktalar fiyatın altına indiğinde, bu potansiyel bir alım sinyalidir. Bu, piyasanın yükseliş trendine geçebileceğini gösterir.

Satış sinyali: Tersine, noktalar fiyatın üzerinde göründüğünde, potansiyel bir düşüş trendine işaret eder ve satış zamanının gelmiş olabileceğini gösterir.

3. Trend dönüşlerini tespit etme

Parabolik SAR, özellikle keskin fiyat dalgalanmalarıyla bilinen kripto piyasasındaki trend dönüşlerini belirlemek için kullanışlıdır.

Noktaların taraf değiştirdiği anı izleyin; bu genellikle yeni bir trend yönünün başlangıcını işaret eder. Bununla birlikte, kripto piyasasının oynaklığı göz önüne alındığında, yanlış sinyallerden kaçınmak için bunu diğer araçlarla birlikte kullanmak akıllıca olacaktır.

4. İşlem tarzınıza uygun ayarların yapılması

Parabolik SAR'ın varsayılan ayarları her işlem stratejisine uymayabilir.

Kısa vadeli yatırımcılar için hızlandırma faktörünü (AF) artırmak, kaplamayı daha duyarlı hale getirebilir ve hızlı trend değişikliklerini yakalayabilir.

Uzun vadeli tüccarlar daha düşük bir AF tercih edebilir, bu da kaplamayı küçük fiyat dalgalanmalarına karşı daha az hassas hale getirir ve genel eğilime daha fazla odaklanır.

Bybit, AF'yi “Adım” ve EP'yi “Maksimum” olarak göstermektedir.

Biliyor muydunuz? Dalgalı piyasalarda, parabolik SAR'ın hızlanma faktörünü (AF) ayarlamak, onu daha az hassas hale getirerek erken sinyal olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Daha düşük bir AF, SAR'ın duyarlılığını yavaşlatır ve bu da yanlış geri dönüşlerden kaçınmada faydalı olabilir.

Parabolik SAR'ın avantajları ve sınırlamaları

Parabolik SAR iyi bir nedenden dolayı popüler bir araçtır. Ancak, herkes için bir çözüm değildir. 

Kripto işlemlerinde parabolik SAR kullanmanın avantajları

• Basitlik ve açıklık: Parabolik SAR'ın en büyük artılarından biri anlaşılır olmasıdır. Bindirmenin okunması kolaydır - fiyatın üstündeki veya altındaki noktalar net alım veya satım sinyalleri verir, bu da yeni başlayanlar için bile erişilebilir olmasını sağlar. Karmaşık grafikleri veya birden fazla veri noktasını yorumlamaya gerek yoktur.
• Trend belirleme: Parabolik SAR özellikle trend piyasalarında etkilidir. Yatırımcıların trendde kalmalarına yardımcı olur ve bir tersine dönüş sinyali verilene kadar onları işlemde tutarak kazançları en üst düzeye çıkarır.
• Otomatik durdurma ve geri alma: Adından da anlaşılacağı gibi, parabolik SAR otomatik olarak piyasa koşullarına göre ayarlanır ve bir takip eden durdurma görevi görür. Bu özellik, trend tersine dönerken bir pozisyondan çıkma zamanı geldiğinde sinyal vererek kârın korunmasına yardımcı olabilir.

Parabolik SAR'ın sınırlamaları

• Yatay piyasalarda kırbaçlar: Parabolik SAR'ın en büyük dezavantajlarından biri, özellikle dalgalı veya yatay piyasalarda sık ve yanlış sinyaller olan kamçı darbelerine karşı hassas olmasıdır. Bindirme ileri geri dönebilir ve yalnızca sinyallerine dayanarak alım satım yapılırsa potansiyel kayıplara yol açabilir.
• Dalgalı piyasalarda aşırı duyarlılık: Son derece değişken kripto piyasalarında, parabolik SAR bazen çok hızlı tepki vererek erken çıkışlara veya girişlere yol açan erken sinyaller verebilir. Bu da daha büyük trendlerin kaçırılmasına ya da alım satımlara optimum olmayan noktalardan girilmesine neden olabilir.

Bu zorluklardan bazılarını hafifletmek için parabolik SAR en iyi uygulamaları ve stratejileri hakkında bilgi edinmek önemlidir.

Parabolik SAR işlem stratejileri

İma edildiği gibi, parabolik SAR'ı tek başına kullanmak etkili olabilir, ancak onu diğer göstergelerle birleştirmek sinyallerinizi daha güçlü ve daha güvenilir hale getirebilir. En popüler parabolik SAR işlem stratejilerinden bazılarına bir göz atalım.

Trend takip stratejisi

• Nasıl çalışır: Bu, parabolik SAR'ı kullanmanın en basit yoludur. Yatırımcılar, noktalar taraf değiştirdiğinde bir işleme girerek trendi takip eder. Örneğin, noktalar fiyatın üstünden altına doğru hareket ederse, potansiyel bir yükseliş trendine işaret eder ve tüccarlar satın almayı düşünebilir. Tersine, noktalar fiyatın altından üstüne döndüğünde, potansiyel bir düşüş trendini gösterir ve bir satış sinyali verir.
• Şunlar için ideal: Trendleri takip etmeyi tercih eden ve trend devam ettiği sürece pozisyon tutma konusunda rahat olan yatırımcılar.

Parabolik SAR ve hareketli ortalama geçişi

• Nasıl çalışır: Bu strateji, trend yönünü teyit etmek için parabolik SAR ile hareketli ortalamayı birleştirir. Yatırımcılar genel trendi belirlemek için 50 günlük hareketli ortalama kullanabilir. Daha sonra bu trend dahilinde giriş ve çıkışlarını zamanlamak için Parabolik SAR kullanırlar. Örneğin, fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse ve SAR noktaları fiyatın altına inerse, bu güçlü bir alım sinyalidir. Bunun tersi satış sinyalleri için de geçerlidir.
• Şunlar için ideal: Yanlış sinyal olasılığını azaltmak için ek bir onay katmanı isteyen yatırımcılar.

RSI onaylı parabolik SAR

• Nasıl çalışır: Bu stratejide parabolik SAR, potansiyel yanlış sinyalleri filtrelemek için göreli güç endeksi (RSI) ile eşleştirilir. Parabolik SAR bir trend değişikliği sinyali verdiğinde (noktalar taraf değiştirdiğinde), yatırımcılar momentumu teyit etmek için RSI'a bakar. Örneğin, RSI da aşırı satım durumundan yükseliyorsa parabolik SAR'dan gelen bir alım sinyali daha güçlüdür. Tersine, RSI aşırı alım seviyesinden düşüyorsa bir satış sinyali daha güvenilirdir.
• Şunlar için ideal: Momentum analizini stratejilerine dahil etmek isteyen yatırımcılar, alım satımlarına bir güvenilirlik katmanı ekler.

Menzile bağlı piyasalarda parabolik SAR

• Nasıl çalışır: Yatay ya da aralığa bağlı piyasalarda parabolik SAR, fiyatların sık sık tersine dönmesi nedeniyle birçok yanlış sinyal verebilir. Buna karşı koymak için yatırımcılar genellikle parabolik SAR'ı destek ve direnç seviyeleriyle birlikte kullanır. Aralık içinde oluşan SAR sinyallerini görmezden gelirler ve yalnızca fiyat önemli destek veya direnç seviyelerine yaklaştığında alım satım yaparlar ve SAR'ı bu noktalarda alım satımlara girmek veya çıkmak için bir tetikleyici olarak kullanırlar.
• Şunlar için ideal: SAR'ı destek/direnç stratejileriyle birleştirerek kamçı darbelerinden kaçınmak isteyen dalgalı veya yatay piyasalarda faaliyet gösteren yatırımcılar.

Parabolik SAR formülü

Parabolik SAR (durdur ve tersine çevir) formülü nispeten basittir ancak birkaç temel bileşen içerir. Genel olarak şu şekilde hesaplanır.

İlk hesaplama

Yükseliş trendindeyken (fiyatın altındaki noktalar), bir sonraki dönem için SAR şu şekilde hesaplanır:

Düşüş trendindeyken (fiyatın üzerindeki noktalar), bir sonraki dönem için SAR şu şekilde hesaplanır:

• SAR, geçerli SAR değerini ifade eder.
• AF hızlanma faktörüdür. Bu, tipik olarak 0,02 olan önceden tanımlanmış bir değerden başlar ve trenddeki her yeni EP ile 0,02 artarak genellikle 0,20 olan maksimum bir değere ulaşır.
• EP en uç noktadır. Daha önce tartışıldığı gibi, bu, mevcut trend sırasında gözlemlenen en yüksek (yükseliş trendinde) veya en düşük (düşüş trendinde) noktadır.

Unutmayın, SAR fiyatın üzerinde (yükseliş trendi için) veya fiyatın altında (düşüş trendi için) hesaplanırsa, trendin tersine dönmesi tetiklenir ve SAR taraf değiştirir. Yeni trend için SAR en son EP'den başlar.

Biliyor muydunuz? Parabolik SAR'ın formülsel inceliklerini anlamanın anahtarı, piyasanın davranışına dinamik olarak uyum sağladığını, trendler güçlendikçe hızlandığını ve bu sayede trend dönüşlerini etkili bir şekilde yakalayabildiğini kabul etmektir.

Teknik analizde gelecek trendler ve gelişmeler

Yatırımcılar, parabolik SAR'ı gelişmiş algoritmalar ve otomatik işlem sistemleriyle giderek daha fazla entegre ederek, sinyallerin bir karışımına dayalı olarak daha hassas giriş ve çıkışlara izin veriyor. Kaplamanın farklı piyasa koşullarına uyarlanabilirliği, onu hem manuel hem de algoritmik işlemde çok yönlü bir bileşen haline getirmektedir.

Ancak son yıllarda, parabolik SAR'a meydan okuyan yeni kaplamalar ortaya çıkmıştır.

SuperTrend bindirmesi ve Ichimoku Bulutu gibi araçlar trendleri ve dönüşleri belirlemek için alternatif yöntemler sunar. Bu yeni araçlar genellikle volatilite ve momentum gibi birden fazla faktörü hesaplamalarına dahil ederek daha incelikli bir görünüm sağlar.

Bununla birlikte, birçok tüccar, mevcut en yeni araçlardan ek bilgiler edinirken, netliğinden ve basitliğinden yararlanarak bu yeni kaplamaların yanı sıra parabolik SAR kullanmaya devam ediyor.

Her halükarda, kripto piyasası olgunlaştıkça, makine öğrenimi ve yapay zekanın daha fazla entegrasyonunu bekleyebilirsiniz, bu da muhtemelen daha sofistike göstergelere, kaplamalara ve stratejilere yol açacaktır. Bu gelişmeler, parabolik SAR gibi geleneksel araçları, sinyallerini kripto piyasasının benzersiz özelliklerini daha iyi hesaba katacak şekilde ince ayarlayarak daha da etkili hale getirebilir.

Bununla birlikte, şu anda erişilemeyen içgörüler sağlamak için zincir üzerindeki verilerden yararlanarak tamamen yeni teknik analiz biçimlerinin oluşturulduğunu da görebilirsiniz - potansiyel olarak efsanevi parabolik SAR'ı en azından mevcut haliyle dinlendirebilecek işlem tekniklerine yol açabilir.

Bradley Peak tarafından yazıldı